Code und Funktionen

Eine schnelle R-Funktion zur Berechnung der Rolling Downside Deviation

Das gebräuchlichste Risikomaß, die Standardabweichung, trägt der besonders starken Abneigung der Anleger gegen Verluste nicht Rechnung. Die Downside Deviation versucht, dieses Problem zu lösen.

Fabian Scheler

Juli 20, 2022

Das neue Punktdiagramm der Fed in Python

Wie man programmatisch die aktuellen und historischen Wirtschaftsprognosen des FOMC herunterlädt, eine animierte Version des berühmten Dot Plot in Python erstellt und auf GitHub hostet.

Fabian Scheler

April 27, 2022

Verknüpfung von R und Python zum Abrufen von Finanzdaten und Zeichnen eines Candlesticks

Dieser Blog-Beitrag veranschaulicht, wie man ein Candlestick-Diagramm in R konstruiert und dabei ein Python-Paket verwendet, um die erforderlichen Daten abzurufen.

Fabian Scheler

April 9, 2022

Visualisierung von Wirtschaftsdaten mit hübschen Weltkarten

Wirtschaftsdaten lassen sich leicht in schöne thematische Karten, auch Choroplethen genannt, verwandeln. In diesem Blogbeitrag wird eine einfache und flexible Funktion vorgestellt, die automatisch solche Diagramme mit Daten der Weltbank erstellt.

Fabian Scheler

März 20, 2022